Twitter предсказва движението на отделните акции

Публикувано наскоро проучване на щатския университет Пейс (Pace University), показа че популярността на дадена компания на социалните мрежи може да предскаже стойности на акциите ѝ на борсата на следващия ден. Икономисти от Техническия университет в Мюнхен (TUM) са доразвили идеята с пускането на сайт, който предсказва тенденциите в цените на отделните акции на базата на потока от информация в Twitter, съобщава New York Times.

Новият сайт е създаден на базата на проучване, в което учените направили анализ на съдържанието и настроението в публикуваните съобщения, свързани с акциите на дадена компания. Те следели и за съдържанието на tweet-ове, които съветвали играчите да купуват, продават или задържат акциите си.

Резултатите показали, че настроенията от съобщенията в мрежата, кореспондират с доходите от индивидуалните акции и дори да предсказват нивата им един ден предварително. Оказало се, че инвеститорите, които се ориентирали по настроенията в социалната мрежа са постигнали средна възвращаемост на инвестициите си от 15% за в първата половина на 2010 г.

За разлика от изследването на университет Пейс е проведено само върху акциите на три компании (Starbucks, Coca Cola and Nike), анализаторите от TUM са включили всички tweet-ове, отнасящи се до 500-те компании на Standart&Poors за период от 6 месеца през 2010 г. и анализирали връзката им с борсовите показатели. Така те прегледали и обработили над 250 хиляди съобщения.

Оказало се, че информацията в Twitter успява да кореспондира движенията на пазара. Така силните сигнали за купуване били последвани от повишена възвращаемост на следващия ден. По големия брой tweet-ове също водел до подобно развитие на ситуацията за определени акции.

Учените открили, че високите колебания в цените на акциите пък водели до увеличен обмен на съобщенията в социалната мрежа, тъй като играчите се обръщали към своите сътрудници за повече информация и съвети. Повече спорове и несъгласия между потребителите на Twitter около определена акция възниквали, когато обемите на търговия били високи.

Изследователите също така наблюдавали циркулирането на съветите за инвестиране в мрежата и дали потребителите, които давали повече съвети, се сдобивали с повече последователи и retweet-ове.

За своя изненада учените установили, че retweet-ната информация не била с по-високо качество по отношение на прогнозна възвращаемост от останалите мнения. Тези 1,5 процента от потребители, които произвеждали половината от съобщенията, не давали по-качествени съвети за инвестиране от средното.

Съществувала обаче определена подгрупа потребители, които правели много точни прогнози за развитието на пазара в повече от три четвърти от случаите. Те се радвали на най-високите нива на retweet-ове и на най-бързо растяща група от последователи.